[1]梁 雪.机制转换模型中可违约权益的对冲[J].苏州科技大学学报(自然科学版),2017,34(04):1-8+13.[doi:10.12084/j.issn.2096-3289.2017.04.001]
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机制转换模型中可违约权益的对冲()
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苏州科技大学学报(自然科学版)[ISSN:2096-3289/CN:32-1871/N]

卷:
34
期数:
2017年04期
页码:
1-8+13
栏目:
出版日期:
2017-11-21

文章信息/Info

作者:
梁 雪
苏州科技大学 数理学院,江苏 苏州 215009
关键词:
表示定理马氏链复制策略机制转换
分类号:
O211.6
DOI:
10.12084/j.issn.2096-3289.2017.04.001
文献标志码:
A
摘要:
给出了马氏链的表示定理,并且在马氏机制转换模型下考虑了可违约权益的对冲问题,利用马氏链的表示定理得到了可违约权益的动态对冲策略。

备注/Memo

备注/Memo:
国家自然科学基金资助项目(11401419);江苏省自然科学基金资助项目(BK20140279)
更新日期/Last Update: 1900-01-01