[1]梁 雪.机制转换模型中可违约权益的对冲[J].苏州科技大学学报(自然科学版),2017,34(04):1-8+13.[doi:10.12084/j.issn.2096-3289.2017.04.001]
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机制转换模型中可违约权益的对冲()
苏州科技大学学报(自然科学版)[ISSN:2096-3289/CN:32-1871/N]
- 卷:
-
34
- 期数:
-
2017年04期
- 页码:
-
1-8+13
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-11-21
文章信息/Info
- 作者:
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梁 雪
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苏州科技大学 数理学院,江苏 苏州 215009
- 关键词:
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表示定理; 马氏链; 复制策略; 机制转换
- 分类号:
-
O211.6
- DOI:
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10.12084/j.issn.2096-3289.2017.04.001
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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给出了马氏链的表示定理,并且在马氏机制转换模型下考虑了可违约权益的对冲问题,利用马氏链的表示定理得到了可违约权益的动态对冲策略。
备注/Memo
- 备注/Memo:
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国家自然科学基金资助项目(11401419);江苏省自然科学基金资助项目(BK20140279)
更新日期/Last Update:
1900-01-01