[1]盛　洁,闫理坦.跳跃扩散Cox-Ingersoll-Ross利率模型[J].苏州科技大学学报(自然科学版),2018,35(01):33-38.[doi:10.12084/j.issn.2096-3289.2018.01.007]
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跳跃扩散Cox-Ingersoll-Ross利率模型()
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苏州科技大学学报（自然科学版）[ISSN:2096-3289/CN:32-1871/N]

卷:
35
期数:
2018年01期
页码:
33-38
栏目:
出版日期:
2018-03-20

文章信息/Info

文章编号:
doi：10.12084/j.issn.2096-3289.2018.01.008
作者:
盛　洁; 　闫理坦
东华大学 理学院，上海201620
关键词:
利率; Cox-Ingersoll-Ross模型; 跳跃扩散随机过程; Laplace逆变换; Monte Carlo; 贝叶斯估计
分类号:
O211.4
DOI:
10.12084/j.issn.2096-3289.2018.01.007
文献标志码:
A
摘要:
在经典的时齐短期利率模型中，Cox-Ingersoll-Ross模型在Vasicek的基础上在扩散系数中加入了平方根项，从而保证了它的瞬时短期利率始终为正，这与Vasicek模型相比更符合利率的实际情况。而为了更准确地描述利率数据变化的随机现象，该文着重研究的是带跳的Cox-Ingersoll-Ross模型。在经过对该模型的过程路径进行Monte Carlo数值模拟，同时实现特征函数的Laplace逆变换后，通过有效的数值方法近似转移密度函数从而有效地逼近似然函数，并在此基础上对跳跃扩散Cox-Ingersoll-Ross利率模型参数做贝叶斯估计，取得了良好结果。

备注/Memo

备注/Memo:
国家自然科学基金资助项目（11571071）
更新日期/Last Update: 1900-01-01